Predicción precisa de riesgos y oportunidades con simulación de Monte Carlo

Con la simulación de riesgos individuales, puede evaluar el impacto potencial de riesgos individuales, teniendo en cuenta su probabilidad de ocurrencia. Al combinar estos riesgos individuales, obtiene una visión transparente de su posición de riesgo general. La simulación de Monte Carlo, con alrededor de 10,000 iteraciones por riesgo individual, proporciona resultados confiables que le ayudan a entender mejor su situación de riesgo y tomar medidas necesarias.

La correlación de riesgos describe la interacción entre diferentes riesgos y su posible impacto mutuo. Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman, esta relación se cuantifica en la simulación, con resultados que van de -1 a 1. Los valores negativos indican una reducción en el riesgo total, mientras que los positivos señalan un aumento. Esto facilita comprender cómo los riesgos se refuerzan o debilitan entre sí, permitiéndole responder de manera más efectiva a situaciones de riesgo complejas.

Uno de los objetivos principales de la simulación de riesgos y oportunidades es ayudar a los gestores de riesgos a tomar acciones con la mayor probabilidad de éxito. Esto implica minimizar la exposición al riesgo y mantener los costos dentro del presupuesto establecido. Además, los resultados cuantificados de la simulación son clave para determinar la capacidad y el apetito por el riesgo, aspectos fundamentales en este proceso. Al optimizar sus medidas, puede ahorrar costos, mejorar la eficiencia de la gestión de riesgos y guiar a su empresa hacia un éxito sostenible.

Dentro de BIC GRC, nuestra simulación multiperíodo le permite proyectar y analizar su cartera de riesgos combinados durante varios años. Esta función tiene en cuenta la evolución del panorama de riesgos a corto plazo (1-2 años) y a medio plazo (2-5 años). Así, puede identificar riesgos y oportunidades que podrían tener impactos significativos en el futuro, incluso si no son relevantes de inmediato. Este enfoque proactivo le capacita para tomar decisiones estratégicas y prepararse de manera integral para cualquier eventualidad.

La función de vinculación de riesgos en la simulación de Monte Carlo de BIC GRC permite analizar y visualizar de forma clara cómo interactúan distintos riesgos en una organización. Esto se representa en un gráfico de red con indicadores porcentuales, lo que ayuda a mejorar la comprensión interna del riesgo y facilita la comunicación de percepciones a la gerencia, inversores y otras partes interesadas.

La simulación de Monte Carlo ayuda a las empresas a prepararse para situaciones extremas evaluando su capacidad para manejar eventos inesperados. Con esta técnica se puede estresar tanto la probabilidad de ocurrencia (p.ej., "inevitable") como el impacto potencial del riesgo. La comparación entre los valores estresados y no estresados ofrece una imagen clara de las posibles repercusiones de circunstancias extremas. Estas observaciones ayudan a identificar debilidades, establecer límites de riesgo aceptable y garantizar que la estrategia de riesgo esté alineada con las capacidades financieras, protegiendo así la sostenibilidad financiera del negocio a largo plazo.