Präzise Vorhersagen über Risiken und Chancen durch Monte-Carlo-Simulation

Mittels Einzelrisikosimulation ermitteln Sie den potenziellen Schaden individueller Risiken unter Berücksichtigung ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit. Indem Sie die analysierten Einzelrisiken aggregieren (= zusammenfassen), erhalten Sie den Wert Ihrer Gesamtrisikoposition. Als rechnerische Basis für die Aggregation dient die Monte-Carlo-Simulation, die durch zirka 10.000 Iterationen pro Einzelrisiko ein aussagekräftiges und verlässliches Ergebnis erzielt. Dadurch gewinnen Sie ein verlässliches Bild Ihrer Risikolandschaft, das Ihnen hilft, Ihre Risikosituation besser zu verstehen und die richtigen Maßnahmen zu setzen.

Die Risikokorrelation beschreibt die Wechselwirkung zwischen verschiedenen Risiken und deren potenziellen Einfluss aufeinander. Mittels des Spearman-Korrelationskoeffizienten wird dieses Verhältnis in der Simulation quantifiziert, wobei die Ergebniswerte zwischen -1 und 1 liegen. Negative Werte zeigen, dass das aggregierte Risiko verringert wird, während positive Werte eine Erhöhung des Gesamtrisikos bedeuten. Dadurch sind Sie in der Lage, die gegenseitige Verstärkung oder Abschwächung von Risiken zu verstehen und effektiver auf komplexe Risikosituationen zu reagieren.

Ein wesentliches Ziel der Risiko- und Chancensimulation ist es, Risikomanager:innen zu befähigen, jene Maßnahmen zu setzen, die den größten Erfolg versprechen. Dies bedeutet, die eigene Risikoexposition weitestgehend zu senken und gleichzeitig die Kosten möglichst niedrig zu halten, um das Budget nicht zu überschreiten. Wichtige Gratmesser sind dabei die Risikotragfähigkeit und der Risikoappetit, bei deren Bestimmung die quantifizierten Simulationsergebnisse von entscheidender Bedeutung sind. Indem Sie Ihre Maßnahmen optimieren, sparen Sie Geld, erhöhen die Effizienz des Risikomanagements und führen Ihr Unternehmen auf einen nachhaltigen Erfolgskurs.

Analyse Ihres aggregierten Risikoportfolios über mehrere Jahre hinweg. Dabei berücksichtigt sie die zeitliche Dynamik Ihrer Risikolandschaft sowohl kurzfristig (1-2 Jahre), als auch mittelfristig (2-5 Jahre). Dadurch haben Sie den Vorteil, jene Risiken und Chancen zu identifizieren, die zwar derzeit keine unmittelbare Relevanz haben, jedoch in Zukunft signifikante Auswirkungen haben könnten. Dies hilft Ihnen, strategische Entscheidungen proaktiv zu treffen und sich optimal auf alle Eventualitäten vorzubereiten.

Mittels der Risikoverknüpfungsfunktion innerhalb der Monte-Carlo-Simulation in BIC GRC können Sie die komplexen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Risiken Ihres Unternehmens analysieren und visuell darstellen. Die konkreten Abhängigkeitsverhältnisse bekommen Sie in einer übersichtlichen Netzgrafik mit Prozentangaben angezeigt. Dadurch stärken Sie nicht nur das Risikobewusstsein innerhalb Ihres Unternehmens, sondern haben auch ein belastbares Werkzeug an der Hand, um Ihre Erkenntnisse an das Management, Investorinnen und Investoren, sowie weitere Stake- und Shareholder:innen zu kommunizieren.

Durch Risk Stressing in der Monte-Carlo-Simulation können Sie Ihr Unternehmen auf extreme Szenarien vorbereiten, indem Sie die Belastbarkeit gegenüber außergewöhnlichen Ereignissen testen. Dabei werden die Eintrittswahrscheinlichkeit (z.B. tritt immer ein) und die Schadenshöhe eines Risikos gestresst. Durch den direkten Vergleich zwischen gestresstem und ungestresstem Wert erhalten Sie einen guten Überblick über potenzielle Auswirkungen von Extremsituationen. Diese Erkenntnisse helfen Ihnen, Schwachstellen zu identifizieren, Risikotoleranzgrenzen festzulegen und Ihren Risikoappetit entsprechend Ihren finanziellen Mitteln anzupassen, um langfristige Geschäftskontinuität zu gewährleisten.